변동성 돌파 기본 전략

변동성 돌파 기본 전략이란 전설적인 트레이더 래리 윌리엄스 (Larry R. Williams) 의 변동성 돌파 전략을 기본으로 개발한 전략입니다.

설명

변동성 돌파 전략은 일일 단위로 일정 수준 이상의 범위를 뛰어넘는 강한 상승세를 돌파 신호로 상승하는 추세를 따라가며 일 단위로 빠르게 수익을 실현하는 단기매매 전략입니다.

변동성 돌파 전략은 다음과 같은 간단한 규칙으로 작동합니다.

① 전날의 일봉 기준 range(= 전일 고가 – 전일 저가)를 계산합니다.
② 당일 장중 가격이 당일시가 + (전일 range 값 * K)을 넘을 경우 매수 합니다. (K = 노이즈비율)
③ 익일 시가 기준으로 지정가 매도를 합니다.

왼쪽이 전일 봉, 오른쪽이 당일 봉입니다.
먼저 range는 전일 고가에서 전일 저가를 뺀 값(1,000만원-900만원=100만원)이고, 당일 매수 가격은 시가에서 (range * K값)을 더한 값(960만원+100만원*0.6=1,020만원)입니다. 따라서, 만약 익일 시가가 1,100만원 일 경우는 (1,100/1,020)-1 = 7.84% 만큼 버는 것이고, 1,000만원 일 경우 (1,000/1,020)-1 = -1.96% 만큼 잃는 것입니다.

변동성 돌파 기본 전략 보기

백테스트

아래의 백테스트 결과는 바이빗 거래소 일봉기준입니다.(테스트 기간:2020년1월부터 2021년8월일까지)

변동성 돌파 기본 전략 보기

입력항목 설명

※노이즈비율(K)기간이란 노이즈비율(K)을 계산하는데 사용하는 이동평균 기간을 말합니다.(값이 클수록 안정적)
※전날 시가종가 변동성(%) 이란 전날 시가와 종가의 변동률이 입력한 값보다 크면 매수 시그널이 발생하더라도 진입을 안하는 설정입니다.만약 위와 같이 전날 시가종가 변동성을 7% 입력하면 전날 시가와 종가의 변동률이 7% 이상일 경우 당일 매수 진입을 안합니다.
(휩소를 방지해서 순익은 증가하고 최대 손실폭은 줄이는 효과가 있습니다.사용하지 않을 경우에는 0을 입력하세요.)

주문메시지 작성

바이빗 선물 무기한 ETH/USD를 예로 설명하겠습니다.

변동성 돌파 기본 전략 자동매매 설정 동영상 가이드

매수 주문메시지

1.주문메시지 작성화면에서 아래와 같이 매수주문에 필요한 내용을 입력하여 메시지등록 버튼을 클릭합니다.

청산 주문메시지

2.주문메시지 작성화면에서 아래와 같이 청산주문에 필요한 내용을 입력하여 메시지등록 버튼을 클릭합니다.

차트설정

주의사항

매수 얼러트를 설정할때 변동성 돌파 라인을 돌파한 시점에서 얼러트를 추가하면 매수 시그널이 발생하여 매수 주문이 실행 됩니다. 그래서 반드시 아래와 같이 해당 거래소의 API 연결을 차단한후 얼러트를 설정을 해주세요.

【API키 차단중】

아래의 얼러트 추가를 끝낸후 반드시 API를 연결중으로 해주셔야 합니다.

【API키 연결중】

3.먼저 사용하실 거래소와 1일봉을 선택한후 변동성 돌파 기본 지표(VBS)를 불러옵니다.(※ 예는 바이빗 1일봉 차트입니다.)
지표검색창에 『[TVExtBot]Volatility Breakout Strategy』을 입력

얼러트 설정

{{strategy.order.alert_message}}